کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076444 | 1477214 | 2015 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extended Gerber-Shiu functions in a risk model with interest
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a compound Poisson risk model with interest. The Gerber-Shiu discounted penalty function is modified with an additional penalty for reaching a level above the initial capital. We show that the problem can be split into two independent problems; an original Gerber-Shiu function and a first passage problem. We also consider the case of negative interest. Finally, we apply the results to a model considered by Embrechts and Schmidli (1994).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 61, March 2015, Pages 271-275
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 61, March 2015, Pages 271-275
نویسندگان
Hanspeter Schmidli,