کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076576 1477220 2014 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Some new notions of dependence with applications in optimal allocation problems
ترجمه فارسی عنوان
برخی از مفاهیم جدید وابستگی به برنامه های کاربردی در مشکلات تخصیص بهینه
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ساختارهای وابستگی خطرات چندگانه نقش مهمی در مشکلات تخصیص بهینه برای بیمه، مدیریت ریسک کمی و مالی دارند. با این حال، در بسیاری از مطالعات موجود در مورد این مشکلات، خطرات یا زیانها اغلب به عنوان مستقل یا کامونوتونیک یا قابل تبادل فرض می شود. در این مقاله، ما چندین مفهوم وابستگی جدید را برای مدل سازی خطرات وابسته پیشنهاد می کنیم و ویژگی های آنها را از طریق اقدامات احتمالی یا توزیع خطرات و یا از طریق انتظارات خطرات تغییر یافته ارائه می دهیم. این مشخصه ها مربوط به خواص توابع افزایش تطابق هستند و مفاهیم پیشنهادی وابستگی شامل بسیاری از ساختارهای وابسته خاصی است که در ادبیات برای مسائل تخصیص بهینه مورد مطالعه قرار گرفته اند. ما همچنین خواص این ساختارهای وابستگی را توسعه می دهیم. ما برنامه های این مفاهیم را در مسائل تخصیص بهینه تخصیص و محدودیت های سیاست و در مسائل مربوط به ذخایر سرمایه توضیح می دهیم. این برنامه ها بسیاری از تحقیقات موجود را به خطرات وابسته تر به طور کلی گسترش می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
برخی از مفاهیم جدید وابستگی به برنامه های کاربردی در مشکلات تخصیص بهینه
چکیده انگلیسی
Dependence structures of multiple risks play an important role in optimal allocation problems for insurance, quantitative risk management, and finance. However, in many existing studies on these problems, risks or losses are often assumed to be independent or comonotonic or exchangeable. In this paper, we propose several new notions of dependence to model dependent risks and give their characterizations through the probability measures or distributions of the risks or through the expectations of the transformed risks. These characterizations are related to the properties of arrangement increasing functions and the proposed notions of dependence incorporate many typical dependence structures studied in the literature for optimal allocation problems. We also develop the properties of these dependence structures. We illustrate the applications of these notions in the optimal allocation problems of deductibles and policy limits and in capital reserves problems. These applications extend many existing researches to more general dependent risks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 55, March 2014, Pages 200-209
نویسندگان
, ,