کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077036 | 1374114 | 2011 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic orders in time transformed exponential models with applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper studies expectations of a supermodular function of bivariate random risks following TTE models. Comparison of such expectations are conducted based on some stochastic orders of the involved univariate survival functions in the models, and also the upper orthant-convex order between two bivariate random risks in TTE models is built. This corrects Theorem 2.3 of Mulero et al. (2010) and invalidates some results there. Some applications in actuarial science are presented as well.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 1, July 2011, Pages 47-52
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 1, July 2011, Pages 47-52
نویسندگان
Xiaohu Li, Jianhua Lin,