کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077496 | 1374133 | 2007 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extreme behavior of multivariate phase-type distributions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper investigates the limiting distributions of the componentwise maxima and minima of suitably normalized iid multivariate phase-type random vectors. In the case of maxima, a large parametric class of multivariate extreme value (MEV) distributions is obtained. The flexibility of this new class is exemplified in the bivariate setup. For minima, it is shown that the dependence structure of the Marshall-Olkin class arises in the limit.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 41, Issue 2, September 2007, Pages 223-233
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 41, Issue 2, September 2007, Pages 223-233
نویسندگان
Alexandru V. Asimit, Bruce L. Jones,