کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095797 1376484 2015 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Non-nested testing of spatial correlation
ترجمه فارسی عنوان
تست غیرواقعی از همبستگی فضایی
ترجمه چکیده
ما تست های غیر تودرتو در زمینه داده های عمومی، فضایی، تاریخی یا پانل را توسعه می دهیم. جنبه فضایی را می توان به طور کلی در هر جغرافیایی تفسیر کرد یا از مفهوم فاصله اقتصادی استفاده کرد یا زمانی که مدل سازی پارامتری بخشی از یک عامل مشترک یا ساختار دیگر بوجود می آید. در مورد اول، مشاهدات ممکن است به طور منظم در یک یا چند ابعاد فاصله قرار بگیرند، همانطور که با اطلاعات فضایی و زمان بسیار معمولی است یا در همه ابعاد بی نظیری قرار دارد؛ هر دو مدل ایزوتروپیک و مدل های غیر ایزوتروپیک را می توان در نظر گرفت و همچنین طیف گسترده ای از ساختارهای همبستگی. در مورد دوم، مدل هایی که شامل ماتریس های وزن فضایی هستند، مانند مدل های خودپرهیزنی فضایی پوشیده شده اند. این تنظیم به طور کلی به طور بالقوه برای پوشش دادن سایر ساختارهای پارامتری مانند مدل های خاص فاکتور و مشاهدات با ارزش بردار است، و در اینجا، نظریه ی وابسته به پارامتر اولیه برای برآورد پارامتر از یک مقدار مستقل است. آمار تست براساس یک رابطه شفاف گاوسی است و نشان داده شده است که توزیع نرمال طبق استاندارد تحت فرض صفر است که یکی از دو مدل درست است؛ این تئوری محدودیتی به شدت به قضیه محدودیت مرکزی برای برآورد پارامترهای پارامتر عددی گاوسیوس پایبند است. یک مطالعه کوچک مونت کارلو از عملکرد نمونه محدود شامل است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We develop non-nested tests in a general spatial, spatio-temporal or panel data context. The spatial aspect can be interpreted quite generally, in either a geographical sense, or employing notions of economic distance, or when parametric modelling arises in part from a common factor or other structure. In the former case, observations may be regularly-spaced across one or more dimensions, as is typical with much spatio-temporal data, or irregularly-spaced across all dimensions; both isotropic models and non-isotropic models can be considered, and a wide variety of correlation structures. In the second case, models involving spatial weight matrices are covered, such as “spatial autoregressive models”. The setting is sufficiently general to potentially cover other parametric structures such as certain factor models, and vector-valued observations, and here our preliminary asymptotic theory for parameter estimates is of some independent value. The test statistic is based on a Gaussian pseudo-likelihood ratio, and is shown to have an asymptotic standard normal distribution under the null hypothesis that one of the two models is correct; this limit theory rests strongly on a central limit theorem for the Gaussian pseudo-maximum likelihood parameter estimates. A small Monte Carlo study of finite-sample performance is included.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 187, Issue 1, July 2015, Pages 385-401
نویسندگان
, ,