کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5096019 1376497 2014 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric and semiparametric regressions subject to monotonicity constraints: Estimation and forecasting
ترجمه فارسی عنوان
رگرسیون غیر پارامتریک و نیمه پارامتر که به محدودیت های تکونتی محدود می شود: برآورد و پیش بینی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله مدل های رگرسیون غیر پارامتری و نیمه پارامتری مطرح می شود که محدودیت مونوتونیکیتی دارند. ما در سالن و هوانگ (2001) از جعبه های بسته بندی استفاده می کنیم. خواص همبستگی برآوردگرها و پیش بینی های پیشنهادی ما ایجاد شده است. شبیه سازی مونت کارلو برای نشان دادن عملکرد نمونه نهایی خود انجام شده است. یک برنامه برای پیش بینی حق بیمه عرفی برای تصویر برداری گرفته شده است. ما یک معیار ارزیابی پیش بینی جدید را بر اساس تسلط تصادفی مرتبه دوم در اندازه خطاهای پیش بینی معرفی می کنیم و مدل های مختلف را با اندازه های مختلف خطاهای پیش بینی مقایسه می کنیم. محدودیت یکنواختی اعمال می تواند احتمال ایجاد خطاهای احتمالی پیش بینی های بزرگ را کاهش دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
رگرسیون غیر پارامتریک و نیمه پارامتر که به محدودیت های تکونتی محدود می شود: برآورد و پیش بینی
چکیده انگلیسی
This paper considers nonparametric and semiparametric regression models subject to monotonicity constraint. We use bagging as an alternative approach to Hall and Huang (2001). Asymptotic properties of our proposed estimators and forecasts are established. Monte Carlo simulation is conducted to show their finite sample performance. An application to predicting equity premium is taken for illustration. We introduce a new forecasting evaluation criterion based on the second order stochastic dominance in the size of forecast errors and compare models over different sizes of forecast errors. Imposing monotonicity constraint can mitigate the chance of making large size forecast errors.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 182, Issue 1, September 2014, Pages 196-210
نویسندگان
, , ,