کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096021 | 1376497 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Quasi-maximum likelihood estimation and testing for nonlinear models with endogenous explanatory variables
ترجمه فارسی عنوان
تخمین و تست تقریبا حداکثر احتمال برای مدلهای غیرخطی با متغیرهای توضیحی درونی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
I propose a quasi-maximum likelihood framework for estimating nonlinear models with continuous or discrete endogenous explanatory variables. Joint and two-step estimation procedures are considered. The joint procedure is a quasi-limited information maximum likelihood procedure, as one or both of the log likelihoods may be misspecified. The two-step control function approach is computationally simple and leads to straightforward tests of endogeneity. In the case of discrete endogenous explanatory variables, I argue that the control function approach can be applied with generalized residuals to obtain average partial effects. I show how the results apply to nonlinear models for fractional and nonnegative responses.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 182, Issue 1, September 2014, Pages 226-234
Journal: Journal of Econometrics - Volume 182, Issue 1, September 2014, Pages 226-234
نویسندگان
Jeffrey M. Wooldridge,