کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096717 | 1376545 | 2010 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Smoothing local-to-moderate unit root theory
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A limit theory is established for autoregressive time series that smooths the transition between local and moderate deviations from unity and provides a transitional form that links conventional unit root distributions and the standard normal. Edgeworth expansions of the limit theory are given. These expansions show that the limit theory that holds for values of the autoregressive coefficient that are closer to stationarity than local (i.e. deviations of the form Ï=1+cn, where n is the sample size and c<0) holds up to the second order. Similar expansions around the limiting Cauchy density are provided for the mildly explosive case.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 158, Issue 2, October 2010, Pages 274-279
Journal: Journal of Econometrics - Volume 158, Issue 2, October 2010, Pages 274-279
نویسندگان
Peter C.B. Phillips, Tassos Magdalinos, Liudas Giraitis,