کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5097510 1376593 2006 20 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An instrumental variable approach for panel unit root tests under cross-sectional dependence
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
An instrumental variable approach for panel unit root tests under cross-sectional dependence
چکیده انگلیسی
For dynamic panel models with cross-sectional dependence, several unit root tests are constructed using a Huber-type instrument, whose null asymptotics are standard Gaussian and do not depend on nuisance parameters. A Monte-Carlo simulation shows that the proposed tests have better sizes and comparable powers relative to other two existing tests developed for cross-sectionally dependent dynamic panel models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 134, Issue 1, September 2006, Pages 215-234
نویسندگان
, ,