Correlations of stock price fluctuations under multi-scale and multi-threshold scenarios

روش چند مرحله ای به طور گسترده ای در تجزیه و تحلیل سری زمانی بازارهای مالی استفاده می شود و می تواند اطلاعات بازار را برای افراد مختلف اقتصادی که در دوره های مختلف متمرکز هستند، فراهم کند. از طریق ساخت شبکه های چندگانه مرتبط با نوسان قیمت در بازار سهام، ما می توانیم رابطه توپولوژیکی بین هر سری زمانی را تشخیص دهیم. تحقیق قبلی به این مسئله که شبکه های همبستگی اصلی نوسانات شبکه ها به طور کامل متصل است را حل نمی کند و اطلاعات بیشتری در این شبکه ها وجود دارد که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا ما از شرکت های ذکر شده ذغال سنگ به عنوان مطالعه مورد استفاده استفاده می کنیم. ابتدا سریالهای نوسان قیمت سهام را به مقادیر زمانی مختلف تقسیم می کنیم. دوم، ما شبکه های همبستگی نوسان قیمت سهام را در مقیاس زمانی مختلف ساختیم. سوم، ما لبه های شبکه بر اساس آستانه ها را حذف می کنیم و شاخص های شبکه را تجزیه و تحلیل می کنیم. از طریق ترکیب روش چند منظوره با روش چند آستانه، ما اطلاعات ضمنی شبکه های متصل به طور کامل را نشان می دهیم.