کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5103344 | 1480104 | 2017 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Can trade opportunities and returns be generated in a trend persistent series? Evidence from global indices
ترجمه فارسی عنوان
آیا می توان فرصت ها و بازده های تجاری را در یک سری روند مداوم تولید کرد؟ شواهد از شاخص های جهانی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
In this study, we explore the possibility of generating trade opportunities and returns when a financial stock index series is trend persistent. Through application of Hurst coefficient based on the modified range to standard deviation analysis (Weron, 2002) in a sample of 31 leading global indices during the period December 2000 to November 2015, we found periods of trend persistence. We developed and tested a set of trading strategies on these periods of trend persistent in the financial series and found that significant positive returns can be generated when a series displayed upward trend persistence.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 469, 1 March 2017, Pages 124-135
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 469, 1 March 2017, Pages 124-135
نویسندگان
S.K. Mitra, Jaslene Bawa,