کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5129353 1489645 2017 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stationary Gaussian Markov processes as limits of stationary autoregressive time series
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Stationary Gaussian Markov processes as limits of stationary autoregressive time series
چکیده انگلیسی

We consider the class, Cp, of all zero mean stationary Gaussian processes, {Yt:t∈(−∞,∞)} with p derivatives, for which the vector valued process {(Yt(0),…,Yt(p)):t≥0} is a p+1-vector Markov process, where Yt(0)=Y(t). We provide a rigorous description and treatment of these stationary Gaussian processes as limits of stationary AR(p) time series.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 155, March 2017, Pages 180-186
نویسندگان
, , , ,