کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129353 | 1489645 | 2017 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stationary Gaussian Markov processes as limits of stationary autoregressive time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider the class, Cp, of all zero mean stationary Gaussian processes, {Yt:tâ(ââ,â)} with p derivatives, for which the vector valued process {(Yt(0),â¦,Yt(p)):tâ¥0} is a p+1-vector Markov process, where Yt(0)=Y(t). We provide a rigorous description and treatment of these stationary Gaussian processes as limits of stationary AR(p) time series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 155, March 2017, Pages 180-186
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 155, March 2017, Pages 180-186
نویسندگان
Philip A. Ernst, Lawrence D. Brown, Larry Shepp, Robert L. Wolpert,