کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5774668 1413564 2018 31 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Approximation for non-smooth functionals of stochastic differential equations with irregular drift
ترجمه فارسی عنوان
تقریب برای عملکرد غیر صاف معادلات دیفرانسیل تصادفی با راندگی نامنظم
کلمات کلیدی
تقریب اویلر-مروایاما، راندگی نامنظم، روش مونت کارلو، معادله دیفرانسیل تصادفی بازتابنده، تقریبی ضعیف،
ترجمه چکیده
این مقاله با هدف توسعه یک مطالعه سیستماتیک برای نرخ ضعیف همگرایی طرح اویلر-ماروایاما برای معادلات دیفرانسیل تصادفی با ضریب نفوذ بسیار نامنظم و ریزش و ثابت است. ما روش خود را برای به دست آوردن نرخ تقریبی برای انتظار عملکرد های مختلف غیر صاف از هر دو معادله دیفرانسیل تصادفی و انتشار کشتن استفاده می کنیم. ما همچنین روش ما را برای مطالعه تقریب ضعیف معادلات دیفرانسیل توزیع منعکس کننده که راندگی آن ثابت است، استفاده می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
پیش نمایش مقاله
تقریب برای عملکرد غیر صاف معادلات دیفرانسیل تصادفی با راندگی نامنظم
چکیده انگلیسی
This paper aims at developing a systematic study for the weak rate of convergence of the Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with very irregular drift and constant diffusion coefficients. We apply our method to obtain the rates of approximation for the expectation of various non-smooth functionals of both stochastic differential equations and killed diffusion. We also apply our method to the study of the weak approximation of reflected stochastic differential equations whose drift is Hölder continuous.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 457, Issue 1, 1 January 2018, Pages 361-388
نویسندگان
, ,