An approximation method for risk aggregations and capital allocation rules based on additive risk factor models

در این مقاله، استفاده از مرزهای پایین محدب به عنوان تقریبی برای ارزیابی جمع آوری خطرات، بر اساس مدل های فاکتوری اضافی در محدوده توزیع گامای ژن های چند متغیره ارائه شده است. ما دو نوع مدل ریسک افزایشی را در نظر می گیریم. در مدل 1، عوامل خطر که به تجمع کمک می کنند، قطعی هستند. در مدل 2، عوامل خطر احتمالی را در نظر می گیریم. ما از فرمول های صریح مرز پایین تر محاسبه می کنیم، که با آن ما پیشنهاد یک قانون تخصیص تقریبی تقریبی تحلیلی را بر اساس انتظار احتمالی شرطی پیشنهاد می کنیم. ما آزمایشهای تنش را انجام می دهیم تا نشان دهد که روش ما در ساختارهای مختلف وابستگی قوی است.