کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7358786 | 1478657 | 2018 | 45 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Evaluation of counterparty risk for derivatives with early-exercise features
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی خطر همکاری با مشتقات با ویژگی های زودرس
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما یک رویکرد عددی کارآمد را برای ارزیابی ریسک رقبا در نظر می گیریم و ما برای تنظیم اعتبارات اعتباری برای مشتقات دارای ویژگی های زودهنگام محاسبه می کنیم. این رویکرد انعطاف پذیر است و می تواند به دلیل خطای اشتباه و مدل های مختلف برای پویایی عامل خطر پایه باشد. آزمایشات عددی برای نشان دادن کارآیی و همه کاره بودن روش ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
کنترل و بهینه سازی
چکیده انگلیسی
We introduce an efficient numerical approach to evaluate counterparty risk and we compute the Credit Valuation Adjustment for derivatives having early-exercise features. The approach is flexible and can account for wrong-way risk and various models for the underlying risk factor's dynamics. Numerical experiments are presented to illustrate the efficiency and versatility of the method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 88, March 2018, Pages 1-20
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 88, March 2018, Pages 1-20
نویسندگان
Michèle Breton, Oussama Marzouk,