Empirical scaling relations of market event rates in foreign currency market

مکانیسم پویایی کتاب سفارش با استفاده از داده های فرکانس فوق العاده در سه رویداد بازار مورد بررسی قرار می گیرد: تزریق، لغو و معامله. ما روند تصمیم گیری تجربی مشارکت کنندگان بازار را با توجه به میزان رویداد که عمق را از وسط قیمت دارد، بررسی می کنیم. ما مشاهده کردیم که هر دو نرخ تزریق و لغو بستگی به عمق بازار با پوسیدگی معکوس در نزدیکی اواسط قیمت دارد، که متفاوت از فرض معمول فرایند پوآسون همگن برای تشکیل کتاب سفارش است. ما همچنین روابط مقیاس بین تزریق، لغو، معامله و انتشار متوسط ​​قیمت را پیدا کردیم، و همبستگی بین این رویدادهای بازار را برجسته کردیم. ما در نهایت در مورد یک مدل نظری بر اساس یافته های ما برای بازتولید پروفایل های تجربی نظم کتابی بحث کردیم.