کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7375268 | 1480068 | 2018 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Non-linear dependencies in African stock markets: Was subprime crisis an important factor?
ترجمه فارسی عنوان
وابستگی های غیر خطی در بازارهای سهام آفریقا: آیا بحران بدهی به عنوان یک عامل مهم بود؟
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
The historical dependence in stock markets it is a very explored issue, especially in developed markets. In this paper we try to address the question of global dependency in African stock markets, and for that purpose we use a global approach able to capture the long-term dependencies being linear or non-linear ones. Are there significant differences in terms of results compared to the major international markets? Results point to an affirmative answer. The Hurst exponent shows that long-term dependence is probably linked not only to size or liquidity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 505, 1 September 2018, Pages 680-687
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 505, 1 September 2018, Pages 680-687
نویسندگان
Paulo Ferreira, Andreia DionÃsio, José Correia,