کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7378848 | 1480130 | 2016 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic differential equations applied to the study of geophysical and financial time series
ترجمه فارسی عنوان
معادلات دیفرانسیل تصادفی برای مطالعه سریهای ژئوفیزیکی و مالی استفاده شده است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
This work is devoted to the study of modeling geophysical and financial time series. We propose a stochastic differential equation arising from the superposition of independent Ornstein-Uhlenbeck processes driven by a Î(a,b) process. Superposition of independent Î(a,b) Ornstein-Uhlenbeck processes offers analytic flexibility and provides a class of continuous time processes capable of exhibiting long memory behavior. The stochastic differential equation is applied to geophysics and finance by fitting the superposed Î(a,b) Ornstein-Uhlenbeck model to typical geophysical and financial time series.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 443, 1 February 2016, Pages 170-178
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 443, 1 February 2016, Pages 170-178
نویسندگان
Maria C. Mariani, Osei K. Tweneboah,