کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7546050 | 1489620 | 2018 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal Berry-Esseen bound for parameter estimation of SPDE with small noise
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
60H0760F25Kolmogorov distanceMultiple stochastic integral - انتگرال تصادفی چندگانهMaximum likelihood estimator - برآورد حداکثر احتمالBerry–Esseen bound - بری اسین محدود استMalliavin calculus - حساب MalliavinStein’s method - روش استینCentral limit theorem - قضیه حد مرکزیStochastic partial differential equations - معادلات دیفرانسیل تقسیم بندی تصادفی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We investigate a rate of convergence on asymptotic normality of the maximum likelihood estimator (MLE) for parameter θ appearing in parabolic SPDEs of the form duϵ(t,x)=(A0+θA1)uϵ(t,x)dt+ϵdW(t,x),where A0 andA1 are partial differential operators, W is a cylindrical Brownian motion (CBM) and ϵâ0. We find an optimal Berry-Esseen bound for central limit theorem (CLT) of the MLE. It is proved by developing techniques based on combining Malliavin calculus and Stein's method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 47, Issue 3, September 2018, Pages 364-378
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 47, Issue 3, September 2018, Pages 364-378
نویسندگان
Yoon Tae Kim, Hyun Suk Park,