کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9555330 | 1376605 | 2005 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of a panel data model with parametric temporal variation in individual effects
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper is an extension of Ahn et al. (J. Econom. 101 (2001) 219) to allow a parametric function for time-varying coefficients of the individual effects. It provides a fixed-effect treatment of models like those proposed by Kumbhakar (J. Econom. 46 (1990) 201) and Battese and Coelli (J. Prod. Anal. 3 (1992) 153). We present a number of GMM estimators based on different sets of assumptions. Least squares has unusual properties: its consistency requires white noise errors, and given white noise errors it is less efficient than a GMM estimator. We apply this model to the measurement of the cost efficiency of Spanish savings banks.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 126, Issue 2, June 2005, Pages 241-267
Journal: Journal of Econometrics - Volume 126, Issue 2, June 2005, Pages 241-267
نویسندگان
Chirok Han, Luis Orea, Peter Schmidt,