کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142981 | 957171 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On first passage times of a hyper-exponential jump diffusion process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We investigate some important probabilistic properties relating to the first passage time of a hyper-exponential jump diffusion process, including its finiteness, expectation, conditional memorylessness, and conditional independence. Moreover, the joint distribution of the first passage time and the overshoot is studied from a primal–dual perspective.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 37, Issue 2, March 2009, Pages 127–134
Journal: Operations Research Letters - Volume 37, Issue 2, March 2009, Pages 127–134
نویسندگان
Ning Cai,