Stochastic elasticity of variance with stochastic interest rates

هدف از این مقاله بهبود ظرفیت پذیرش ضریب نوسانات مدل های قیمت دارایی های پایه با استحکام نرخ بهره پایدار و کشش ثابت واریانس و تعبیه یک مقیاس تصادفی برای قیمت گزینه ها است. با استفاده از چند ضلعی مقادیر بر اساس اصل محاسبه، یک فرمول حل تحلیلی از قیمت تقریبی برای گزینه وانیلی اروپایی به دست می آوریم. ساختار ترکیب الاستیسیته تصادفی واریانس و نرخ بهره تصادفی با ساختار بی ثباتی تصادفی و نرخ بهره تصادفی مقایسه شده است. نتیجه نشان می دهد که از دو مورد، برای داده های بازار مناسب تر است، زیرا در زمان تخریب، زمان کوتاهتر شدن، کوتاه تر شدن زمان انقباض، بیشتر می شود.