کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076168 | 1477203 | 2017 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Preserving the Rothschild-Stiglitz type increase in risk with background risk: A characterization
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In order to generalize previous results by Li et al. (2016), Guo et al. (2016) extended the definition of the Rothschild-Stiglitz type of increase in risk to a background risk framework. They provided several sufficient conditions for such a ranking to hold, involving expectation dependence concepts. In this short note, the corresponding characterizations are established, based on the bivariate higher-degree increasing concave orders introduced by Denuit et al. (1999).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 72, January 2017, Pages 1-5
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 72, January 2017, Pages 1-5
نویسندگان
Michel M. Denuit, Mhamed Mesfioui,