Assessing the solvency of insurance portfolios via a continuous-time cohort model

این مقاله پرداختن به مجموعه ای از دارایی ها و بدهی های یک بیمه گر را با توجه به ریسک های طول عمر و مالی به ارزیابی می کند. بدهی ها با ارزش منصفانه ارزیابی می شوند و در نتیجه ریسک نرخ بهره ممکن است بر روی دارایی ها و بدهی ها تاثیر بگذارد. ریسک طول عمر با استفاده از یک مدل هماهنگ مداوم در حال انجام است. ما تاثیر استراتژی های استحصال طبیعی بر روی مشخصات ریسک یک نمونه بیمه را در دور دوم بررسی می کنیم. شبیه سازی های عددی، که به اطلاعات تاریخی کالیبراسیون شده اند، نشان می دهد که ریسک طول عمر سیستماتیک اهمیت خاصی دارد و نیاز به پوشش دارد. هنجاری طبیعی می تواند پرداخت بدهی بیمه گر را بهبود بخشد، اگر ریسک نرخ بهره به درستی مدیریت شود. ما تأکید می کنیم که انتخاب تخصیص دارایی ها نباید مستقل از ترکیب پورت مسئولیت بیمه گر باشد.