کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076440 | 1477214 | 2015 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic comparison of aggregate claim amounts between two heterogeneous portfolios and its applications
ترجمه فارسی عنوان
مقایسهای تصادفی از مجموعهای ادعا شده بین دو اوراق بهادار ناهمگن و برنامههای کاربردی آن
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
The aggregate claim amount in a particular time period is a quantity of fundamental importance for proper management of an insurance company and also for pricing of insurance coverages. In this paper, we show that the proportional hazard rates (PHR) model, which includes some well-known distributions such as exponential, Weibull and Pareto distributions, can be used as the aggregate claim amount distribution. We also present some conditions for the use of exponentiated Weibull distribution as the claim amount distribution. The results established here complete and extend the well-known result of Khaledi and Ahmadi (2008).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 61, March 2015, Pages 235-241
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 61, March 2015, Pages 235-241
نویسندگان
Ghobad Barmalzan, Amir T. Payandeh Najafabadi, Narayanaswamy Balakrishnan,