Localized motion in random matrix decomposition of complex financial systems

با تئوری ماتریس تصادفی، سری زمانی چند بعدی از سیستم های مالی پیچیده را به مجموعه ای از توابع اصلی اصلی متعامد تجزیه می کنیم که در حالت بازار، حالت بخش و حالت تصادفی طبقه بندی می شوند. به طور خاص، حرکت محلی شده توسط بخش های کسب و کار، نقش مهمی در سیستم های مالی ایفا می کند. هر دو بخش کسب و کار و تاثیر آنها در بازار سهام از حرکت موضعی شناسایی شده است. ما روشن می کنیم که حرکت موضعی باعث ایجاد ویژگی های متفاوتی از همبستگی زمانی برای شاخص سهام سهام و سهام فردی می شود. با تغییر یک مدل دو عامل، ما همبستگی بازگشت نوسانات مدلهای خاص را تولید می کنیم.