Complexity analysis based on generalized deviation for financial markets

در این مقاله، یک روش اصلاح جدید به عنوان یک اندازه گیری برای بررسی رابطه بین قیمت گذشته و نوسانات آینده برای سری زمانی مالی، شناخته شده به عنوان تجزیه و تحلیل پیچیدگی بر اساس انحراف عمومی است. در مقایسه با مدل نوسانات عقب افتاده سابق، رویکرد جدید هر دو ساده و کارآیی محاسباتی است. روش مبتنی بر تابع انحراف عمومی، ما را به یک روش جامع نشان می دهد کوانتیزه کردن قوانین بازار مالی. استحکام این روش توسط آزمایش های عددی با هر دو سری مصنوعی و مالی تایید شده است. نتایج نشان می دهد که روش تجزیه و تحلیل پیچیدگی انحصار عمومی نه تنها مشخصه نوسانات سری های زمانی مالی است، بلکه یک روش جامع از ویژگی های مختلف شاخص های سهام و سهام فردی را تشخیص می دهد. توابع نمایشی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا با انطباق منحنی های بی ثباتی و تعدیل تغییرات پیچیدگی برای داده های بازار سهام استفاده شود. سپس تاثیر نفوذ دامنه منفی ضریب انحراف و تفاوت در دوره های فرار و دوره های آرام را بررسی می کنیم. پس از تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تجربی، ما دریافتیم که مدل انحراف تعمیم یافته دارای مزایای قطعی در بررسی رابطه بین بازده تاریخی و نوسانات آینده است.