کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8902576 | 1632142 | 2018 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak Milstein scheme without commutativity condition and its error bound
ترجمه فارسی عنوان
طرح ضعیف میلشتاین بدون شرایط مبادله و خطای آن محدود شده است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات محاسباتی
چکیده انگلیسی
This paper shows a discretization method of solution to stochastic differential equations as an extension of the Milstein scheme. With a simple method, we reconstruct weak Milstein scheme through second order polynomials of Brownian motions without assuming the Lie bracket commutativity condition on vector fields imposed in the classical Milstein scheme and show a sharp error bound for it. Numerical example illustrates the validity of the scheme.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 131, September 2018, Pages 95-108
Journal: Applied Numerical Mathematics - Volume 131, September 2018, Pages 95-108
نویسندگان
Toshihiro Yamada,