کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1151253 958205 2016 6 صفحه PDF ندارد دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله
Geometric ergodicity of Rao and Teh’s algorithm for homogeneous Markov jump processes
ترجمه فارسی عنوان
ergodicity هندسی الگوریتم Rao و Teh برای فرآیندهای پرش همگن مارکوف
کلمات کلیدی
پیوسته فرآیندهای مارکوف؛ MCMC؛ مدل های مخفی مارکوف؛ ergodicity هندسی؛ شرایط رانندگی؛ مجموعه کوچک
Continuous time Markov processes; MCMC; Hidden Markov models; Geometric ergodicity; Drift condition; Small set
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی

Rao and Teh (2013) introduced an efficient MCMC algorithm for sampling from the posterior distribution of a hidden Markov jump process. The algorithm is based on the idea of sampling virtual jumps. In the present paper we show that the Markov chain generated by Rao and Teh’s algorithm is geometrically ergodic. To this end we establish a geometric drift condition towards a small set. We work under the assumption that the parameters of the hidden process are known and the goal is to restore its trajectory.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 113, June 2016, Pages 1–6
نویسندگان
, ,