کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1153602 | 958343 | 2008 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Large deviation principle for an estimator of the diffusion coefficient in a jump-diffusion process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a jump-diffusion Lévy model, which is often used in financial and risk theory applications. Using discrete observations of the process, we consider a threshold estimator of the diffusion coefficient, and we show that it satisfies a large deviation principle. That gives us both the strong consistency of the estimator and an accurate measure of the estimation error.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 7, May 2008, Pages 869-879
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 7, May 2008, Pages 869-879
نویسندگان
Cecilia Mancini,