کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1154122 | 958371 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The size performance of a nonparametric unit root test under a variance shift
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper examines the size performance of Breitung's [2002. Nonparametric tests for unit roots and cointegration. J. Econometrics 108, 343–363.] nonparametric unit root test in the presence of a variance shift. We show that the limiting distribution of the test statistic in the presence of a variance shift depends on the break point of the variance and the ratio of the prebreak to the postbreak variance, as in the case of the standard Dickey–Fuller test. However, our Monte Carlo simulations provide clear evidence that Breitung's nonparametric unit root test achieves a far superior size performance as compared with the Dickey–Fuller test.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 6, 15 April 2008, Pages 743–748
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 78, Issue 6, 15 April 2008, Pages 743–748
نویسندگان
Daiki Maki,