کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156049 | 958797 | 2009 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forgetting the initial distribution for Hidden Markov Models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The forgetting of the initial distribution for discrete Hidden Markov Models (HMM) is addressed: a new set of conditions is proposed, to establish the forgetting property of the filter, at a polynomial and geometric rate. Both a pathwise-type convergence of the total variation distance of the filter started from two different initial distributions, and a convergence in expectation are considered. The results are illustrated using different HMM of interest: the dynamic tobit model, the nonlinear state space model and the stochastic volatility model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 4, April 2009, Pages 1235–1256
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 4, April 2009, Pages 1235–1256
نویسندگان
R. Douc, G. Fort, E. Moulines, P. Priouret,