کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156777 | 958867 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak approximation of GG-expectations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We introduce a notion of volatility uncertainty in discrete time and define the corresponding analogue of Peng’s GG-expectation. In the continuous-time limit, the resulting sublinear expectation converges weakly to the GG-expectation. This can be seen as a Donsker-type result for the GG-Brownian motion.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 2, February 2012, Pages 664–675
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 2, February 2012, Pages 664–675
نویسندگان
Yan Dolinsky, Marcel Nutz, H. Mete Soner,