کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1157030 | 958916 | 2007 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Limit theorems for permutations of empirical processes with applications to change point analysis
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Theorems of approximation of Gaussian processes for the sequential empirical process of the permutations of independent random variables are established. The results are applied to simulate critical values for the functionals of sequential empirical processes used in change point analysis. The proofs are based on the properties of rank statistics and negatively associated random variables.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 12, December 2007, Pages 1870–1888
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 12, December 2007, Pages 1870–1888
نویسندگان
Lajos Horváth, Qi-Man Shao,