کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129646 | 1489849 | 2017 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Parametric inference of autoregressive heteroscedastic models with errors in variables
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose a consistent and asymptotically normal parametric estimator for autoregressive heteroscedastic models with errors in variables based on contrast minimization and give an example for a discrete time observed CIR process with additive noises.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 130, November 2017, Pages 63-70
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 130, November 2017, Pages 63-70
نویسندگان
Salima El Kolei, Florian Pelgrin,