کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5130046 | 1378655 | 2017 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Strong rate of convergence for the Euler-Maruyama approximation of SDEs with Hölder continuous drift coefficient
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider a numerical approximation of the stochastic differential equation (SDE) Xt=x0+â«0tb(s,Xs)ds+Lt,x0âRd,tâ[0,T], where the drift coefficient b:[0,T]ÃRdâRd is Hölder continuous in both time and space variables and the noise L=(Lt)0â¤tâ¤T is a d-dimensional Lévy process. We provide the rate of convergence for the Euler-Maruyama approximation when L is a Wiener process or a truncated symmetric α-stable process with αâ(1,2). Our technique is based on the regularity of the solution to the associated Kolmogorov equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 8, August 2017, Pages 2542-2559
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 127, Issue 8, August 2017, Pages 2542-2559
نویسندگان
Olivier Menoukeu Pamen, Dai Taguchi,