کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1151445 | 1489876 | 2015 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On Bayesian asymptotics in stochastic differential equations with random effects
ترجمه فارسی عنوان
معادلات دیفرانسیل تصادفی با اثرات تصادفی بر روی بسپارهای بیزی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
عادی همبستگی، برآورد حداکثر احتمال، قاعدهی پشتی، عادی عقب اثرات تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Delattre et al. (2013) investigated asymptotic properties of the maximum likelihood estimator of the population parameters of the random effects associated with nn independent stochastic differential equations (SDESDE’s) assuming that the SDESDE’s are independent and identical (iidiid).In this article, we consider the Bayesian approach to learning about the population parameters, and prove consistency and asymptotic normality of the corresponding posterior distribution in the iidiid set-up as well as when the SDESDE’s are independent but non-identical.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 103, August 2015, Pages 148–159
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 103, August 2015, Pages 148–159
نویسندگان
Trisha Maitra, Sourabh Bhattacharya,