کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5129938 1489859 2017 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
CoVaR of families of copulas
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
CoVaR of families of copulas
چکیده انگلیسی

We revisit the notion of Conditional Value-at-Risk (shortly, CoVaR) by weakening the usual assumptions on the joint distribution function of the involved random variables. The new approach exploits the copula methodology and uses the concept of Dini derivatives. A directory of CoVaR values for different families of copulas is provided.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 120, January 2017, Pages 8-17
نویسندگان
, , ,