کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129938 | 1489859 | 2017 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
CoVaR of families of copulas
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We revisit the notion of Conditional Value-at-Risk (shortly, CoVaR) by weakening the usual assumptions on the joint distribution function of the involved random variables. The new approach exploits the copula methodology and uses the concept of Dini derivatives. A directory of CoVaR values for different families of copulas is provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 120, January 2017, Pages 8-17
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 120, January 2017, Pages 8-17
نویسندگان
M. Bernardi, F. Durante, P. Jaworski,