کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7547831 1489837 2018 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A self-equilibrium Friedman-like urn via stochastic approximation
ترجمه فارسی عنوان
یک توازن متعادل فنجان از طریق تقریب تصادفی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مطالعه، ما یک طبقه یورنال فریدمن را با ورودی های تصادفی پیشنهاد می کنیم. کلاس دارای ویژگی تعادل خود است. ما روش تقریبی اتفاقی را ثابت می کنیم که همگرایی تقریبا مطمئن به نقطه تعادل این کل کلاس. ما قضیه محدودیت مرکزی برای نسبت توپ های سفید را از طریق قضیه همگرایی الگوریتم تقریبی تصادفی توسعه می دهیم. سپس این طبقه از طرح ها را برای مدل سازی اثر معاملاتی بر قیمت در بازار سهام تحت فرضیه بازار موثر اعمال می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
یک توازن متعادل فنجان از طریق تقریب تصادفی
چکیده انگلیسی
In this study, we propose a class of generalized Friedman urns with random entries. The class has the property of self-equilibrium. We prove the almost-sure convergence to the equilibrium point of this entire class by the method of stochastic approximation. We develop a central limit theorem for the proportion of white balls through the convergence theorem of stochastic approximation algorithms. We then apply this class of schemes to model the effect of trading on the price in the stock market under the efficient market hypothesis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 142, November 2018, Pages 77-83
نویسندگان
, ,