کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1000298 | 936977 | 2009 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Approximate value-at-risk calculation for heterogeneous loan portfolios: Possible enhancements of the Basel II methodology
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Approximate value-at-risk calculation for heterogeneous loan portfolios: Possible enhancements of the Basel II methodology Approximate value-at-risk calculation for heterogeneous loan portfolios: Possible enhancements of the Basel II methodology](/preview/png/1000298.png)
چکیده انگلیسی
This paper presents three possible methods by which the credit value at risk estimates coming from the Basel II IRB approach can be significantly improved upon. The feasibility of the suggested approaches is substantiated by applying it to an exemplary model portfolio.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Stability - Volume 5, Issue 4, December 2009, Pages 374–392
Journal: Journal of Financial Stability - Volume 5, Issue 4, December 2009, Pages 374–392
نویسندگان
Natalia Puzanova, Sikandar Siddiqui, Mark Trede,