A generalization of Cramér large deviations for martingales

Dans cette note, nous donnons une généralisation des grandes déviations de Cramér pour les martingales, qui peut être considérée comme un supplément de Fan et al. (2013) [3]. Notre méthode est basée sur le changement de mesure de probabilité développé par Grama et Haeusler (2000) [6].