کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10328125 681631 2005 20 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Restricted methods in symmetrical linear regression models
ترجمه فارسی عنوان
روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن
کلمات کلیدی
آزمون فرضیه - توزیع متقارن - آزمون یک طرفه - محدودیت سفارش - برآورد محدود شده - استحکام -
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلیدواژه‌ها
1.مقدمه
2.مدل‌های خطی متقارن
جدول ۱: مقادیر (g(u)، Wg(u، و (Wg(u برای بعضی توزیع‌های متقارن
3.تخمین محدود
3.1.قیود برابری
3.2.قیود نابرابری
4.آزمون‌های یک‌طرفه
4.1.حالت ۱
4.2.حالت 2
5.بررسی حساسیت
6.مثال
شکل ۱. منحنی شاخص  hii برای برآوردهای پارامتر مدل‌های آشفته‌ی متقارن (گاما = 3) تحت خطاهای (الف) نرمال، (ب) ت-استودنت با 6 درجه‌ی آزادی، (پ) (PE(0.3، (ت) (PE(0.6، و (ث) لجستیک II
شکل 2. رفتار فاصله‌ی W(گاما) تحت آشفتگی‌هایی در بیشترین مقادیر متغیر توضیحی
جدول ۳: برآوردهای احتمال وقوع بیشینه‌ی غیرمقید (خطاهای استاندارد در داخل پرانتزها)
6.1.تحلیل تحت شرایط خطای نرمال
جدول ۴: مقادیر آزمون آماری و آزمون p
شکل ۳: منحنی‌های  rsi نسبت به مقادیر برازانده شده برای مدل متقارن (11) تحت خطاهای (الف) نرمال، (ب) ت-استودنت با 6 درجه‌ی آزادی، (پ) (PE(0.3، و (ت) لجستیک II
جدول ۵: مقادیر آزمون استاتیکی و مقادیر p (اعداد داخل پرانتز) پس از حذف ناحیه‌ی 14
شکل 4: منحنی احتمال نرمال برای  rsi در مدل متقارن (11) تحت خطای (الف) نرمال، (ب) ت-استودنت با 6 درجه‌ی آزادی، (پ) (PE(0.3 و (ت) لجستیک II
6.2.تحلیل تحت سایر خطاهای متقارن
شکل ۵: منحنی شاخص Ci برای برآوردهای پارامتر مدل متقارن (11) تحت خطاهای (الف) نرمال، (ب) ت-استودنت با 6 درجه‌ی آزادی، (پ) (PE(0.3، و (ت) لجستیک II
جدول ۶: مقادیر آزمون آماری و مقادیر p (داخل پرانتز) پس از کنار گذاشتن ناحیه‌ی ۱
7.نکته‌هایی برای نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
در این مقاله مسأله‌ی آزمون برابری و نامعادله قیود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن را بررسی کرده‌ایم. این رده از مدل‌ها تمام توزیع‌های پیوسته‌ی متقارن مانند توزیع نرمال، ت-استودنت، پیرسن VII، نمایی، و لجیستیک، را در کنار سایر توزیع‌ها در بر می‌گیرد. از این مدل برای تحلیل داده‌هایی شامل مشاهدات تأثیرگذار و پرت با پاسخ‌های به‌ظاهر نرمال استفاده می‌شود. فرآیند تکرار برای ارزیابی پارامترهای زیر قیدهای برابری و نامعادله ارائه شده‌اند. توزیع مجانبیِ تهیِ سه آزمون یک‌طرفه‌ی معادل از نظر مجانب بودن، ناوردا بودن آن را با خطای متقارن اثبات کرد. بررسی حساسیت برای تحقیق در حالت استواری تخمین حداکثر احتمال از برخی مدل‌های متقارن در مقایسه با مشاهدات تأثیرگذار و پرنفوذ نشان داده شده است. یک مثال مصور با حضور مشاهدات تأثیرگذار بر روی تصمیم‌ها از روی آزمون‌های آماری مدل‌های متقارن مختلف داده شده است. جنبه‌های استواری چنین مدل‌های نیز مورد بحث قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش مقاله
روش‌های محدود در مدل‌های رگرسیون خطی متقارن
چکیده انگلیسی
In this paper we discuss the problem of testing equality and inequality constraints in symmetrical linear regression models. This class of models includes all symmetric continuous distributions, such as normal, Student-t, Pearson VII, power exponential and logistic, among others. It is commonly used for the analysis of data containing influential or outlying observations with responses supposedly normal. Iterative processes for evaluating the parameters under equality and inequality constraints are presented. The asymptotic null distribution of three asymptotically equivalent one-sided tests is showed to be invariant with the symmetrical error. A sensitivity study to investigate the robustness of the maximum likelihood estimates from some symmetrical models against high leverage and influential observations is presented. An illustrative example with presence of influential observations on the decisions from the statistical tests of different symmetrical models is given. The robustness aspects of such models are also discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 49, Issue 3, 1 June 2005, Pages 689–708
نویسندگان
, ,