کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1033183 | 943287 | 2006 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of Canadian commodity market risk premiums under price limits: Two-phase fuzzy approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
مدیریت، کسب و کار و حسابداری
استراتژی و مدیریت استراتژیک
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Estimation of Canadian commodity market risk premiums under price limits: Two-phase fuzzy approach Estimation of Canadian commodity market risk premiums under price limits: Two-phase fuzzy approach](/preview/png/1033183.png)
چکیده انگلیسی
This paper is written with two complementary purposes in mind. The first is to provide estimates of systematic risk for Canadian commodities futures (western barley, canola, flaxseed, feed wheat) using a market portfolio based on a similar weighting scheme suggested by Marcus. The second is to estimate systematic risk with the induction of price limits in the capital asset pricing model (CAPM) and the deployment of fuzzy regression method. A comparative investigation has been provided to show the importance of the fuzzy regression to estimate the existing risk premiums in the commodity futures.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Omega - Volume 34, Issue 5, October 2006, Pages 477–491
Journal: Omega - Volume 34, Issue 5, October 2006, Pages 477–491
نویسندگان
Kamal Smimou,