کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10403585 | 892345 | 2005 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
FUNDAMENTAL FILTERING LIMITATIONS IN LINEAR NON-GAUSSIAN SYSTEMS
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: FUNDAMENTAL FILTERING LIMITATIONS IN LINEAR NON-GAUSSIAN SYSTEMS FUNDAMENTAL FILTERING LIMITATIONS IN LINEAR NON-GAUSSIAN SYSTEMS](/preview/png/10403585.png)
چکیده انگلیسی
The Kalman filter is known to be the optimal linear filter for linear non-Gaussian systems. However, nonlinear filters such as Kalman filter banks and more recent numerical methods such as the particle filter are sometimes superior in performance. Here a procedure to a priori decide how much can be gained using nonlinear filters, without having to resort to Monte Carlo simulations, is outlined. The procedure is derived in terms of the posterior Cramér-Rao lower bound. Results are shown for a class of standard distributions and models in practice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: IFAC Proceedings Volumes - Volume 38, Issue 1, 2005, Pages 273-278
Journal: IFAC Proceedings Volumes - Volume 38, Issue 1, 2005, Pages 273-278
نویسندگان
Gustaf Hendeby, Fredrik Gustafsson,