کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10427197 | 908654 | 2005 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak convergence for a type of conditional expectation: application to the inference for a class of asset price models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We prove weak convergence of a type of conditional expectation, which provides a straightforward proof of Goggin's Theorem and further proves the consistency of (integrated) likelihood, posterior, and Bayes factor for a class of transactional asset price models recently developed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 60, Issue 2, January 2005, Pages 231-239
Journal: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications - Volume 60, Issue 2, January 2005, Pages 231-239
نویسندگان
Michael A. Kouritzin, Yong Zeng,