کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10429210 | 909699 | 2005 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Upper Bounds for Ruin Probability with Stochastic Investment Return
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Upper Bounds for Ruin Probability with Stochastic Investment Return Upper Bounds for Ruin Probability with Stochastic Investment Return](/preview/png/10429210.png)
چکیده انگلیسی
Risk models with stochastic investment return are widely held in practice, as well as in more challenging research fields. Risk theory is mainly concerned with ruin probability, and a tight bound for ruin probability is the best for practical use. This paper presents a discrete time risk model with stochastic investment return. Conditional expectation properties and martingale inequalities are used to obtain both exponential and non-exponential upper bounds for the ruin probability.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Tsinghua Science & Technology - Volume 10, Issue 2, April 2005, Pages 254-258
Journal: Tsinghua Science & Technology - Volume 10, Issue 2, April 2005, Pages 254-258
نویسندگان
Zhang (å¼ ä¸½å®),