کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10475243 | 929074 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Smooth transition patterns in the realized stock-bond correlation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We investigate the time variation in the stock-bond correlation. ⺠We use the smooth transition regression (STR) model. ⺠The short rate, the yield spread, and the VIX volatility index are important. ⺠Multiple transition variable STR specifications work best.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 19, Issue 4, September 2012, Pages 454-464
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 19, Issue 4, September 2012, Pages 454-464
نویسندگان
Nektarios Aslanidis, Charlotte Christiansen,