کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10475252 | 929074 | 2012 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation of scalar diffusion models of interest rates using asymmetric kernels
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠Nonparametric estimator for diffusion models with positive conditioning variables. ⺠Estimator is based on asymmetric (Gamma) kernel functions. ⺠We derive the asymptotic properties of the drift and diffusion function estimators. ⺠We show the bias correction and efficiency gains of the proposed method. ⺠The proposed method is used for bond and derivative pricing.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 19, Issue 4, September 2012, Pages 595-609
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 19, Issue 4, September 2012, Pages 595-609
نویسندگان
Nikolay Gospodinov, Masayuki Hirukawa,