کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10475253 | 929074 | 2012 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling and forecasting liquidity supply using semiparametric factor dynamics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠The Dynamic Semiparametric Factor Model successfully models liquidity supply. ⺠The spatial structure of the limit order book can be explained by two factors. ⺠Factor loadings and quote dynamics follow a vector error correction specification. ⺠Our method outperforms a naive benchmark approach. ⺠Intra-day order execution strategies can be improved.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 19, Issue 4, September 2012, Pages 610-625
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 19, Issue 4, September 2012, Pages 610-625
نویسندگان
Wolfgang Karl Härdle, Nikolaus Hautsch, Andrija Mihoci,