کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10487989 936758 2013 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Default matrices: A complete measurement of banks' consumer credit delinquency
ترجمه فارسی عنوان
ماتریس های پیش فرض: اندازه گیری کامل اعتباری مصرف کنندگان بانک ها
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
باوجود ابزارهای چندرسانه ای برای نظارت بر نرخ های پیش فرض اعتباری، معمولا توجه کمی به تعریف پیش فرض پایه اختصاص یافته است. این مقاله پیشنهاد می کند که همزمان با سختی های پیش فرض مختلف، مرتبط با چندین محدوده های گذشته، با استفاده از ماتریس های انتقال (به عنوان ماتریس های پیش فرض نامیده می شود) پیشنهاد می شود. به این ترتیب، به طور پیش فرض، و همچنین بازیابی، در یک جریان چند بعدی، با هدف اجتناب از اطلاعات مربوط به گمشده نمایش داده می شود. چالش این است که در مقایسه با ماتریس پیش فرض، که معیارهای جدید پیشنهاد شده است، انجام شود. در این مقاله، ماتریس های پیش فرض برای اندازه گیری میزان تخلفات اعتباری مصرف کننده در چهار بانک بزرگ برزیل ساخته شده اند، که امکان مقایسه دقیق تجربیات مهاجرت اعتباری را فراهم می کند. این مطالعه همچنین می تواند اطلاعات مربوطه را در مقایسه با تکنیک های برآورد (رویکردهای گسسته و بقا) و بین معیارهای پیش فرض مورد استفاده قرار دهد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)
پیش نمایش مقاله
ماتریس های پیش فرض: اندازه گیری کامل اعتباری مصرف کنندگان بانک ها
چکیده انگلیسی
Despite the manifold utilities of monitoring credit default rates, little attention is usually devoted to the underlying default definition. This paper proposes working simultaneously with different default severities, related to several past-due ranges, by means of transition matrices (to be named default matrices). In this way, default, as well as recovery, is depicted in a multidimensional flow, with the purpose of avoiding missing relevant information. The challenge lies on performing comparisons between default matrices, for which new metrics are proposed. In this paper, default matrices are built to measure consumer credit delinquency at four large Brazilian banks, allowing a detailed comparison of their credit migration experiences. The study is also able to draw relevant information from comparisons between estimations techniques (discrete and survival approaches) and between default criteria.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Stability - Volume 9, Issue 4, December 2013, Pages 460-474
نویسندگان
,